금감원 감독·검사 때 SVB발 잠재리스크 중점 점검(종합)

[이데일리 서대웅 기자] 금융감독원은 올해 은행 감독·검사 시 ‘금융 안정성’을 중점적으로 살피겠다고 17일 밝혔다. 미국 실리콘밸리은행(SVB)이 파산한 데 이어 스위스 투자은행 크레디트스위스(CS)마저 위기에 빠진 가운데 은행들의 위기 대응 능력 제고에 감독·검사를 집중하겠다는 것이다.

충당금 적립률 한국 0.8%...美대비 ‘절반’

금감원은 이날 서울 여의도 금감원 본원에서 ‘2023년 은행부문 금융감독 업무설명회’를 열고 이같은 계획을 밝혔다. 김영주 금감원 부원장보(은행담당)는 인사말에서 “올 한해 동안 은행산업의 안정성 강화에 중점을 두겠다”고 밝혔다. 그러면서 “최근 SVB 파산 사례와 같이 해외에서 발생한 불안 요인이 국내 금융시장의 시스템 리스크로 전이되지 않도록 잠재리스크 요인에 대한 점검을 강화하겠다”고 했다.

이를 위해 금감원은 은행권에 대손충당금 적립 확대를 요구할 전망이다. 김준환 금감원 은행감독국장은 감독방향 설명을 통해 “지난해 말 국내 은행의 총여신 대비 충당금 적립률은 0.8~0.9%로 추산된다”며 “선진국이 1.6~1.7% 수준인 점을 감안하면 가야할 길이 남아있다”고 했다. 5대 은행의 지난해 9월 말 기준 이 비율은 0.51%로 미국 은행(지난해 6월 말 기준 1.49%)과 비교하면 3분의 1 수준에 불과하다. 김 국장은 잠재리스크 조기 차단을 위해 스트레스테스트를 활용한 자본적정성 감독방안을 마련하겠다는 방침도 밝혔다. 전날 금융위원회가 밝힌 경기대응완충자본(CCyB) 부과 계획과 관련해선 “국제정합성을 고려할 것”이라고 설명했다.

(자료=금융감독원)

경미한 적발 건, 제재보단 자율개선 유도

검사 방향도 잠재 리스크 대응에 초점을 맞추겠다고 했다. 자산건전성 분류 적정성 점검 등 손실흡수능력이 적정한지 살필 계획이다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 고위험 사업장에 대한 모니터링도 강화하겠다고 했다. 박충현 금감원 은행검사1국장은 “필요시 PF 취약 은행에 대해선 현장 점검을 실시할 계획”이라고 설명했다. 이와 함께 은행들이 경영진 성과보수체계를 단기성과에 치우쳐 운용하지 않는지 들여다볼 계획이다.

검사 결과 적발되는 문제에 대해선 바로 제재하기보다 금융회사가 개선할 기회를 주겠다는 방침도 밝혔다. 경미한 문제 등엔 금융회사 확약서 등을 받아 스스로 바꿀 수 있도록 돕겠다는 것이다. 그러나 중대위규 건에 대해선 엄중제재에 나서겠다고 강조했다. 박 국장은 “검사 전 은행과 파트너십 미팅을 통해 검사 중점 사항을 자세히 설명할 계획”이라며 “부서 내 변호사를 구성된 ‘퀵데스크’를 구성해 현장 검사역과 은행 간 관점의 차이에서 발생하는 문제를 빠르게 해결하겠다”고 했다.

미 3대은행 이자수익 의존도 67%...한국은 94%

이날 설명회에선 국내 은행의 이자이익 비중이 지나치게 높다는 지적도 나왔다. 보스톤컨설팅그룹(BCG) 서울사무소 박영호 파트너는 “JP모건, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고 등 미국 3대 은행의 지난해 순이자수익 의존도(비중)는 52~61%에 불과한 반면, 국내 은행의 이자수익은 계속 늘어나는 추세로 아쉬운 측면”이라고 했다. 카드, 증권/자산운용을 제외해 국내 은행과 유사한 업태로 가정했을 때도 미 3대 은행의 순이자수익은 평균 67%에 그쳤다. 전날 금감원이 발표한 자료를 보면 지난해 국내은행의 이자이익은 55조9000억원으로 총이익(59조3000억원) 94%에 달했다. 박 파트너는 “이러한 문제를 개선하기 위해선 은행의 자체 노력과 함께 감독당국의 지원도 필요하다”고 했다.