은행 대형 손실 차단…당국, 대규모 자금쏠림 규제 연장

[이데일리 노희준 기자] 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 대외 불확실성이 확대되고 있는 가운데 금융당국이 거래 상대방의 부도로 은행이 대규모 손실을 떠안게 되는 것을 막는 거액 익스포저(위험노출액) 한도 규제를 연장한다.

13일 금융당국에 따르면 금융위원회는 국제 은행 규제인 바젤 기준에 따라 거래상대방에 대한 익스포저를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 거액 익스포저 한도 관리 기준을 내년 3월 말까지 1년 연장하는 행정지도를 최근 예고했다.

금융위원회 관계자는 “바젤위원회의 권고에 따라 거래 상대방의 부도로 은행이 대규모 손실을 보는 것을 방지하기 위한 거액 익스포저 규제를 운영하되 1년간 연장 적용하려는 것”이라고 밝혔다.

이는 특정기업에 대출이 편중됐다가 부도가 나서 은행의 대규모 손실로 이어지는 것을 막기 위해 조치다. 국내은행은 거래 상대방별 익스포저를 국제결제은행(BIS)기준 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하고 있다.

규제 대상이 되는 익스포저는 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품, 보증제공자의 보증 금액 등을 포함한다. 다만 익스포저라 하더라도 보증기관이 주택 관련 대출 등 서민 생활 안정을 위해 제공한 보증액과 국책은행이 정부 현물출자로 취득한 주식은 규제 대상에서 빠진다.

국민경제나 은행의 채권확보 실효성 제고를 위한 경우와 은행의 귀책 사유가 없는 기업 구조조정이나 합병 등으로 불가피하게 인수한 채권이나 주식, 대출도 예외로 인정된다. 바젤위원회는 2019년 1월부터 거대 익스포저 규제를 도입하기로 했으나 한도 관리를 위한 전산시스템 구축 등 준비 기간이 필요해 지연돼왔고 우리나라도 그동안 시범적으로 실시해왔다.