금융위기 충격 신속히 진단한다…테스트 모형 개발

<자료=금감원>

[이데일리 노희준 기자] 모든 금융회사를 대상으로 금리상승 충격 등 잠재적 위험도를 평가할 수 있는 시스템이 도입된다.

금융감독원은 전 권역 금융회사를 대상으로 한 금융시스템 전반의 안정성에 미치는 영향을 평가하는 거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-I)을 국내 최초로 개발했다고 19일 밝혔다.

스트레스 테스트란 경제성장, 환율, 금리 등의 변수가 갑자기 나빠졌을 때 해당 금융회사의 자산이 어느 정도 손실을 보는지 살피는 과정이다.

예를 들어 금리가 100bp(1%포인트)오르는 금리 충격(스트레스)이 발생했을 때 채무불이행에 따른 자산 손실 발생과 그 손실을 흡수할 만한 버퍼(자본)등을 평가한다.

현재 국내에는 전 금융권을 아우르는 거시건전성 스트레스 테스트 모형이 없다. 개별 금융회사가 자체적인 스트레스 테스트 모형을 개발하거나 한국은행 등 일부 기관이 은행 중심의 모형을 운영하고 있을 뿐이다.

IMF도 금융회사가 실시한 테스트 결과와 감독 당국 모형에 의한 결과와의 교차 검증을 통해 금융회사의 스트레스 테스트 결과 신뢰성을 높이라고 권고한 바 있다.

이에 금감원은 기존 은행권을 중심으로 진행했던 스트레스 테스트 모형을 금융투자, 보험, 저축은행, 상호금융 등 여신전문금융회사 등으로 확장해 새로운 통합 모형을 구축했다.

금감원은 이번 모형 구축으로 은행, 보험, 증권 등 여러 권역에 걸쳐 영업활동을 하는 금융그룹에 대한 종합적인 리스크 평가를 할 수 있을 것으로 기대했다.

또한 금감원 자체적인 스트레스 테스트가 가능해져 빠른 스트레스 테스트를 통한 시의성 있는 분석을 할 수 있을 것이라는 전망이다.

신원 금감원 거시감독국 국장은 “위기 시 취약성이 높은 금융권역의 건전성 악화를 조기에 파악해 금융시스템 내 위기 확산에 따른 부실금융회사 정리 비용 등을 절감할 수 있을 것”이라고 말했다.

금감원은 앞으로 IMF 등 국제기구 전문가와의 세미나를 통해 모형의 신뢰성을 높이고 실물 부문과 금융간 상호 작용까지 고려할 수 있는 모형으로 개선할 방침이다.